Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Trepo etusivu
  • Trepo
  • Kandidaatintutkielmat
  • Näytä viite
  •   Trepo etusivu
  • Trepo
  • Kandidaatintutkielmat
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Systeemisen riskin mittaaminen

Risikko, Kimmo (2018)

 
Tweet refworks
 
Avaa tiedosto
risikko.pdf (1.021Mt)
Lataukset: 



Risikko, Kimmo
2018

Tuotantotalous
Talouden ja rakentamisen tiedekunta - Faculty of Business and Built Environment
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Hyväksymispäivämäärä
2018-08-15
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201805141669
Tiivistelmä
Systeemisellä riskillä tarkoitetaan useiden pankkien yhtäaikaisia konkursseja. Pankit hajauttavat omaa riskiään ja toisaalta pyrkivät parempiin tuottoihin muun muassa lainoittamalla toisia pankkeja tai solmimalla muita takaussopimuksia. Tämä asettaa pankit riippuvaisiksi toistensa vakavaraisuudesta ja maksukyvystä. Tässä kandidaatintutkielmassa pyrittiin selvittämään, miten systeemistä riskiä voidaan mitata, miten systeemisesti kriittisiä instituutioita voidaan identifioida ja miten valittuja systeemisen riskin mittausmenetelmiä on sovellettu empiiriseen aineistoon.
Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Aineistona käytettiin alan laadukkaista julkaisuja painottaen 2010-luvulla ilmestyneitä artikkeleita. Tutkielmassa esittelin systeemisen riskin mittausmenetelmiä, jotka ovat saaneet paljon tieteellistä huomiota tai olivat kiinnostavia esimerkiksi erilaisen konseptuaalisen lähestymistavan vuoksi. Tutkielmassa esiteltiin systeemisen riskin mittausmenetelmät CoVaR, johdannaisperusteinen menetelmä, MES/SES, SRISK, CES ja systeemisyys.
Tulososassa havainnoidaan, minkälaisia tuloksia valitut menetelmät ovat tuottaneet käytännön tiedoilla testattuna. Useimpien mittareiden kohdalla testaus on tehty finanssikriisin aikaisilla tiedoilla. Tutkimuksessa osoittautui, että erityisesti SRISK ja systeemisyys pystyivät ennen finanssikriisiä ennakoimaan järjestelmätasolla systeemisen riskitason kohoamista. SRISKin ja systeemisyyden lisäksi CES pystyi identifioimaan systeemisesti merkittävät instituutiot luotettavalla tasolla viimeisimmässä systeemisessä kriisissä. Kaikki valitut menetelmät havaittiin vaikuttaneen alan tieteen kehittymiseen.
Kokoelmat
  • Kandidaatintutkielmat [2195]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Yhteydenotto | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Yhteydenotto | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste