Essays in Public and Labour Economics: Estimating causal effects using regional variation

Abstract

Miltei kaikkien ekonometristen tutkimusten tavoite on hyödyntää yhden tai useamman selittävän muuttujan vaihtelua sen selvittämiseksi, mikä on niiden vaikutus tai yhteys johonkin lopputulemamuuttujaan. Selittävät muuttujat saattavat vaihdella poikkileikkausyksiköiden, ajanhetkien tai paneeliaineiston tapauksessa molempien välillä. Mikä tahansa havaintoyksiköiden välinen vaihtelu sekä selittävissä muuttujissa että lopputulemamuuttujassa mahdollistaa yksinkertaisten tilastollisten yhteyksien estimoinnin. Koska nykyaikana ekonometrikot haluavat yleensä tehdä kausaalivaikutuksia koskevia johtopäätöksiä, pelkät yksinkertaiset yhteydet muuttujien välillä ovat yhä harvemmin ekonometrisen tutkimuksen päätuloksia.

Tämä väitöskirja koostuu johdantoluvusta ja neljästä julkistaloutta ja työn taloustiedettä koskevasta empiirisestä esseestä. Jokaisessa esseessä tavoitteena on estimoida kausaalivaikutuksia hyödyntäen alueiden välistä vaihtelua kiinnostuksen kohteena olevissa selittävissä muuttujissa. Johdannossa keskustellaan alueaineistojen käytöstä kausaalivaikutusten identifioinnissa. Ensin luodaan katsaus tapauksiin, joissa alueaineistojen käyttö on hyödyllistä tai jopa välttämätöntä kausaalivaikutusten estimoimiseksi. Seuraavaksi keskustellaan kausaalivaikutusten estimointiin liittyvistä kysymyksistä tapauksissa, joissa hyödynnetään alueaineistoja. Kun alueaineistoja käytetään tutkimuksessa, on olemassa useita mahdollisia ekonometrisia lähestymistapoja, ja oikean lähestymistavan valinta on olennaista. Menetelmiin liittyy joitakin toistaiseksi ratkaisemattomia ongelmia. Erityisesti kirjallisuus, joka koskee kausaalivaikutusten estimointia ulkoisvaikutusten, tai vertaisvaikutusten, läsnä ollessa, on verraten nuorta ja sen tulee kehittyä ennen kuin joidenkin tutkimuskysymysten tutkimista varten on käytettävissä tyydyttäviä menetelmiä. Johdannossa oleva keskustelu on luonteeltaan edellä kuvattua yleisempää, koska suurin osa johtopäätöksistä voidaan yleistää koskemaan mitä tahansa tapausta, johon liittyy ryhmätason aineistoja.

Empiirisissä esseissä sovelletaan johdannossa esiteltyjä menetelmiä neljään julkistalouden ja työn taloustieteen tutkimuskysymykseen. Kahdessa esseessä tutkitaan politiikkojen vaikutuksia ja kahdessa muussa esseessä tutkitaan sellaisten tekijöiden kausaalivaikutuksia, jotka ovat markkinalopputulemia. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan esitäytetyn veroilmoituksen vaikutuksia verovähennysten hakemiseen. Tuloksena on, että esitäytetty veroilmoitus vähentää vähennyksiä hakeneiden määrää neljänneksellä. Toisessa esseessä tutkitaan omistusasumisen vaikutuksia työmarkkinoihin. Päätulos on, että vaikka, kuten aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, omistusasujat kokevat työttömyyttä muita harvemmin, omistusasumisen lisääntyminen johtaa työttömyyden lisääntymiseen aluetasolla. Kolmannessa esseessä estimoidaan julkisten terveydenhuoltomenojen vaikutusta subjektiiviseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa osoitetaan, että korkeammat terveydenhuoltomenot lisäävät kansalaisten elämään tyytyväisyyttä. Viimeisessä esseessä estimoidaan alueiden työmarkkinaolosuhteiden vaikutusta alueiden väliseen muuttoliikkeeseen. Tulokset osoittavat, että työttömien työllistymisellä ja työttömäksi joutumisella on merkittäviä vaikutuksia muuttoliikkeeseen. Työllistymisellä muista työmarkkinatiloista ja työsuhteiden katkeamisilla, jotka eivät johda työttömyyteen, on pienempiä, joskin tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Työllisyyden rakennemuutoksilla ei havaita olevan vaikutusta muuttoliikkeeseen.

The aim of almost any econometric study is to utilise the variation in one or more explanatory variables to identify their effects on, or associations with, some outcome variable. Explanatory variables may vary across cross-sectional units, over time or both in the case of panel data. Any variation across units of observation in both explanatory variables and the outcome variable allows the researcher to estimate simple statistical associations. Since today's econometricians are usually interested in causal inference, simple associations between variables are more and more seldom the key output of an econometric study.

This thesis consists of an introductory chapter and four empirical essays in public and labour economics. In each of the essays, the aim is to estimate causal effects using variation in the explanatory variables of interest across regions. In the Introduction, issues related to the use of regional data in identifying causal effects is discussed. The Introduction provides a review of cases in which it is beneficial, and sometimes imperative, to use regional data to estimate causal effects. Next, the issues related to estimation of causal effects in different cases involving regional data are discussed. There are various econometric approaches that can be taken when studying regional data, and the choice of an appropriate approach is crucial. There are some problems yet to be solved related to methods. Especially the literature on how to estimate causal effects in the presence of externalities, or peer effects, is still relatively young and still needs to evolve before satisfying methods are available to study some research questions. The discussion in the Introduction is more general in nature, because most of the conclusions extend to any case of group-level data.

The empirical essays apply methods reviewed in the Introduction to four research questions in public and labour economics. Two of the essays examine impacts of public policies and the other two essays examine causal effects of factors that are market outcomes rather than policy instruments. In the first essay, the effects of a pre-filled tax return on deduction claims are studied. It is found that receiving a pre-filled income tax return leads to a reduction of over one-fourth in the number of individuals claiming for deductions. In the second essay, the effects of home-ownership on the labour market are examined. The main finding is that while home-owners are less likely to experience unemployment, as documented by many earlier studies, an increase in the rate of home-ownership causes regional unemployment to rise. In the third essay, the effects of public health care spending on subjective well-being are estimated. It is shown that high expenditures in health care have a positive effect on citizens’ life satisfaction. In the last essay, the effects of regional labour market conditions on interregional migration are estimated. The results indicate that hires from unemployment and job separations leading to unemployment have sizeable effects on migration. The effects of hires from and separations to other labour market states, while statistically significant, appear smaller. Changes in the structure of employment were not found to affect migration.