Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Trepo etusivu
  • Trepo
  • Erillisteokset ja sarjajulkaisut
  • Näytä viite
  •   Trepo etusivu
  • Trepo
  • Erillisteokset ja sarjajulkaisut
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

SELECTION OF AN ESTIMATION WINDOW IN THE PRESENCE OF DATA REVISIONS AND RECENT STRUCTURAL BREAKS

Hännikäinen, Jari (2013)

 
Tweet refworks
 
Avaa tiedosto
WP92_Sept15.pdf (369.0Kt)
Lataukset: 



Hännikäinen, Jari
Tampereen yliopisto
2013

Johtamiskorkeakoulu - School of Management
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9336-2

Kuvaus

Päivitetty 17.9.2015
Tiivistelmä
In this paper, we analyze the forecasting performance of a set of widely used
window selection methods in the presence of data revisions and recent structural
breaks. Our Monte Carlo and empirical results show that the expanding window
estimator often yields the most accurate forecasts after a recent break. It
performs well regardless of whether the revisions are news or noise, or whether
we forecast fi rst-release or final values. We fi nd that the diff erences in the forecasting accuracy are large in practice, especially when we forecast GDP deflator growth after the break of the early 1980s.
Kokoelmat
  • Erillisteokset ja sarjajulkaisut [1099]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Yhteydenotto | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Yhteydenotto | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste