Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Trepo
  • Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Trepo
  • Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007 - 2009

MÄNNISTÖ, TUOMAS (2012)

 
Avaa tiedosto
gradu05646.pdf (1.114Mt)
Lataukset: 



MÄNNISTÖ, TUOMAS
2012

Kansantaloustiede - Economics
Johtamiskorkeakoulu - School of Management
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Hyväksymispäivämäärä
2012-03-21
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-22263
Tiivistelmä
Tutkielma käsittelee Basel -vakavaraisuussäädöksiä ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009. Lisäksi tutkielmassa käsitellään pankin luottoriskin hallintaa etenkin Value at Risk -mallin näkökulmasta. Tutkielma perustuu kirjallisuuteen ja siinä pyritään tuomaan esiin vakavaraisuussäädösten ja pankin luottoriskin hallinnan osalta tekijöitä, jotka vaikuttivat finanssikriisin syntyyn vuonna 2007 ja sen jälkeen.

Työssä käydään läpi Basel I- ja Basel II- vakavaraisuussäädösten keskeiset tekijät ja esitellään uudistuksia, joita finanssikriisin jälkeen säädettyyn Basel III -vakavaraisuussäädöskokoelmaan on tehty pankkien vakavaraisuuden parantamiseksi. Keskeisenä tekijänä Basel III -säädöskokoelmassa on pankkien pääoman laadun parantaminen ja likviditeetin lisääminen kriisitilanteissa. Basel III:n odotetaan ottavan paremmin huomioon myös finanssikriisin aikana esille nousseen systeemiriskin uhan ja sen hallintaan tarvittavat toimenpiteet.

Systeemiriskin hallintaan räätälöity CoVaR -malli esitellään tutkielman loppupuolella. Se on luonnollinen jatkumo työssä kattavammin esitellylle VaR -mallille. VaR -mallia on perinteisesti käytetty etenkin markkinariskin hallinnassa, mutta sen käyttökelpoisuuden vuoksi sitä käytetään laajasti myös luottoriskin hallinnassa tappiopotentiaalia määritettäessä. CoVaR -malli puolestaan ottaa huomioon myös muiden toimijoiden riskipotentiaalin ja auttaa näin hallitsemaan koko systeemiin kohdistuvaa riskiä pankin omassa toiminnassa.

Avainsanat: Vakavaraisuussäädökset, Value at Risk, Luottoriski, Finanssikriisi
Kokoelmat
  • Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto [37060]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste