WALS-estimointi lineaarisessa mallissa
SEPPÄ, NOORA (2011)
Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla Treposta, ainoastaan metadata.
SEPPÄ, NOORA
2011
Tilastotiede - Statistics
Informaatiotieteiden yksikkö - School of Information Sciences
Hyväksymispäivämäärä
2011-12-09Tiivistelmä
Esitestaus on mallinvalinnassa yleisesti käytetty menetelmä. Malli valitaan testaamalla esimerkiksi t-testillä muuttujan parametrin arvon merkitsevyyttä. Jos arvo ei ole merkitsevä, muuttuja jätetään mallista pois. Valitusta mallista estimoidaan parametrit unohtaen että pois jätetyllä muuttujalla on vaikutusta mallin muiden parametrien estimaattien arvoihin, ja siksi näin saadut estimaatit ovat harhaisia. Mallinvalinnan sijaan voidaan käyttää mallien keskiarvoistamista, joka yhdistää mallin valinnan ja estimoinnin yhdeksi prosessiksi. Tarkoituksena ei ole valita yhtä mallia, vaan saada mahdollisimman hyvät estimaatit käyttämällä hyväksi usean eri mallin antamaa informaatioita.
Mallien keskiarvoistamisessa lasketaan kaikkien estimoinnissa käytettävien mallien parametrien estimaatit ja yhdistetään ne painotetulla keskiarvolla. Eri keskiarvoistamismenetelmät eroavat toisistaan painofunktioiden määrittelyssä. Tässä työssä perehdytään tarkemmin yhteen keskiarvoistamismenetelmään, WALS-menetelmään. Menetelmä eroaa muista keskiarvoistamismenetelmistä siten, että se perustuu ekvivalenssiteoreemaan, jonka ansiosta estimointi on laskennallisesti mahdollista suorittaa, vaikka estimoinnissa olisi mukana paljon malleja.
Aineistona tutkielmassa käytetään taloustieteellistä kasvuaineistoa. Aineiston avulla tutkitaan WALS-menetelmän soveltuvuutta taloustieteellisen aineiston analysointiin ja verrataan menetelmää rajoitetun ja rajoittamattoman lineaarisen mallin tapaukseen. Menetelmä soveltuu hyvin kasvuaineistoon, sillä yhden mallin valinta eri kasvuteorioiden pohjalta olisi hankalaa. WALS-menetelmällä saaduilla tuloksilla on eroa sekä rajoitetun että rajoittamattoman mallin tuloksiin verrattuna.
Mallien keskiarvoistamisessa lasketaan kaikkien estimoinnissa käytettävien mallien parametrien estimaatit ja yhdistetään ne painotetulla keskiarvolla. Eri keskiarvoistamismenetelmät eroavat toisistaan painofunktioiden määrittelyssä. Tässä työssä perehdytään tarkemmin yhteen keskiarvoistamismenetelmään, WALS-menetelmään. Menetelmä eroaa muista keskiarvoistamismenetelmistä siten, että se perustuu ekvivalenssiteoreemaan, jonka ansiosta estimointi on laskennallisesti mahdollista suorittaa, vaikka estimoinnissa olisi mukana paljon malleja.
Aineistona tutkielmassa käytetään taloustieteellistä kasvuaineistoa. Aineiston avulla tutkitaan WALS-menetelmän soveltuvuutta taloustieteellisen aineiston analysointiin ja verrataan menetelmää rajoitetun ja rajoittamattoman lineaarisen mallin tapaukseen. Menetelmä soveltuu hyvin kasvuaineistoon, sillä yhden mallin valinta eri kasvuteorioiden pohjalta olisi hankalaa. WALS-menetelmällä saaduilla tuloksilla on eroa sekä rajoitetun että rajoittamattoman mallin tuloksiin verrattuna.