Asuntolainapäätösten tutkiminen logistisella regressiolla

Abstract

Tässä kandidaatintyössä sovelletaan logistista regressiota osana asuntolainapäätösprosessia. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat lainapäätöksiin kaikista eniten. Työn soveltavassa osassa sovitetaan kaksi logistista regressiomallia asuntolainanhakemuspäätöksiä koskevaan aineistoon. Luotujen mallien avulla pyritään myös automatisoimaan lainahakemuspäätöksiä. Tämä on digitalisaation ja kasvavan volyymin johdosta erittäin olennaista. Pankkien on pyrittävä nopeaan ja kustannustehokkaaseen päätöksentekoon, jotta potentiaaliset lainanhakijat saataisiin omiksi asiakkaiksi.

Teoriaosuudessa käsitellään regressioanalyysia, eli matemaattista keinoa riippuvuuksien tutkimiseen vastemuuttujan ja selittäjien välillä. Ensimmäisenä käsitellään lineaarinen regressio, joka toimii regressioanalyysin pohjana. Lainapäätösprosessissa käytetään kuitenkin usein kategorisia muuttujia, kuten 'Kyllä' tai 'Ei' -vastauksia, jolloin mallin luomiseen ja tulkintaan tarvitaan logistista regressiota. Logistisen regression teoriaan liittyen käsitellään logit-muunnos ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Mallin parametrien estimointia varten esitellään suurimman uskottavuuden estimointi. Työssä käsitellään myös mallin valintaa varten eteenpäin- ja poistovalinta, sekä näitä yhdistelevä askeltava menetelmä. Luotujen mallien hyvyyttä arvioidaan Hosmer—Lemshow-testin avulla ja erottelukykyä testataan Receiver Operating Characteristic (ROC) -käyriä, sekä Area Under the Curve (AUC) -arvoja käyttäen.

Työssä saadut tulokset perustuvat pitkälti tilastolliseen merkitsevyyteen, sekä ainoastaan yhteen aineistoon. Tämän takia niihin tulisi suhtautua varauksella ja harkiten. Tästä huolimatta saadut keskeisimmät tulokset ovat yhteneviä aiheesta tehdyn aiemman tutkimuksen kanssa. Kummankin työssä luodun mallin, sekä tutkittujen korrelaatioiden perusteella hakijan luottohistorialla on selkeästi suurin merkitys lainapäätöksen kannalta. Muita merkittäväksi havaittuja tekijöitä ovat asunnon sijainti, jota varten lainaa haetaan, sekä se, onko hakija avioliitossa. Etenkin luottohistorian merkitys korostui myös muissa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa. Luotujen mallien erottelukyvyt ovat kohtuullisia, mutta ne täytyisi testata vielä ulkopuolisella aineistolla.