Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Etusivu
  • Trepo
  • Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto
  • Näytä viite
  •   Etusivu
  • Trepo
  • Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

VAR-malli Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamiseen

Korhonen, Miia (2018)

 
Avaa tiedosto
1541061073.pdf (1.377Mt)
Lataukset: 



Korhonen, Miia
2018

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma - Degree Programme in Business Studies
Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Hyväksymispäivämäärä
2018-10-30
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201811012759
Tiivistelmä
Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen makrotalouden lyhyen aikavälin ennustamista rajoittamattomien vektoriautoregressiivisten mallien (VAR-mallien) avulla. Tavoitteena on hyödyntää rakennettuja VAR-malleja tutkimuslaitoksen lyhyen aikavälin ennustekäytössä syksyisin ja keväisin. Tutkimusta pohjustettiin selvittämällä talousennustamisen historiaa Suomessa sekä ennustamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi tarkasteltiin ennustemallityyppien keskeisiä piirteitä sekä syvennyttiin VAR- ja VARX-mallien rakenteeseen ja ominaisuuksiin. VAR-mallien estimointia varten kerättiin neljännesvuositason aineistoa vuodesta 1990 alkaen. Malleissa oli kolme valintakriteeriä: out-of-sample-ennusteiden tarkkuus keskineliövirheen neliöjuurella (RMSE) tai vuosikasvuasteen ennustevirheiden neliösummalla mitattuna, mallien makrotaloustieteellinen johdonmukaisuus impulssivasteiden ja Grangerin kausaalisuustestien avulla arvioituna sekä herkkyysanalyysin tulokset. Kriteerien perusteella valituille malleille oli yhteistä vähäinen viiveiden määrä ja estimoinnin aloittaminen mahdollisimman varhaiselta periodilta. Kaikki valitut mallit sisälsivät seuraavat kolme muuttujaa: Suomen korjattu BKT, Euroopan unionin BKT ja Suomessa ja EU15:ssä työntekijälle maksettujen nimellisten kompensaatioiden suhde. Näiden lisäksi mukana oli korkeintaan kaksi seuraavanlaista muuttujaa: yksityiset investoinnit sekä työvoimakustannukset työntekijää kohti. Mallien muuttaminen VAR-malleista VARX-malleiksi asettamalla Suomessa ja EU15:ssä työntekijälle maksettujen nimellisten kompensaatioiden suhdemuuttujan eksogeeniseksi paransi mallien ennustetarkkuutta entisestään. Estimoiduilla malleilla tehtiin ennusteita vuosille 2017 ja 2018. Ennusteita suoritettiin periodeista 2017Q1, 2017Q2 ja 2017Q4 alkaen. Periodista 2017Q4 alkavissa ennusteissa keskimääräinen arvio Suomen bruttokansantuotteen kasvuasteelle on 3,1 prosenttia vuonna 2017 ja 1,8 prosenttia vuonna 2018.
Kokoelmat
  • Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto [40600]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste