Hyppää sisältöön
    • Suomeksi
    • In English
Trepo
  • Suomeksi
  • In English
  • Kirjaudu
Näytä viite 
  •   Trepo etusivu
  • Trepo
  • Erillisteokset ja sarjajulkaisut
  • Näytä viite
  •   Trepo etusivu
  • Trepo
  • Erillisteokset ja sarjajulkaisut
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

SELECTION OF AN ESTIMATION WINDOW IN THE PRESENCE OF DATA REVISIONS AND RECENT STRUCTURAL BREAKS

Hännikäinen, Jari (2016)

 
Tweet refworks
 
Avaa tiedosto
978-952-03-0308-2.pdf (397.7Kt)
Lataukset: 



Hännikäinen, Jari
Tampereen yliopisto
2016

Johtamiskorkeakoulu - School of Management
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0308-2

Kuvaus

Reprinted.
Tiivistelmä
In this paper, we analyze the forecasting performance of a set of widely used
window selection methods in the presence of data revisions and recent structural
breaks. Our Monte Carlo and empirical results for U.S. real GDP and inflation
show that the expanding window estimator often yields the most accurate forecasts
after a recent break. It performs well regardless of whether the revisions
are news or noise, or whether we forecast first-release or final values. We find
that the differences in the forecasting accuracy are large in practice, especially
when we forecast inflation after the break of the early 1980s.
Kokoelmat
  • Erillisteokset ja sarjajulkaisut [1099]
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Yhteydenotto | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste
 

 

Selaa kokoelmaa

TekijätNimekkeetTiedekunta (2019 -)Tiedekunta (- 2018)Tutkinto-ohjelmat ja opintosuunnatAvainsanatJulkaisuajatKokoelmat

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
Kalevantie 5
PL 617
33014 Tampereen yliopisto
oa[@]tuni.fi | Yhteydenotto | Tietosuoja | Saavutettavuusseloste